Одно условие находит шум. Пять находят что-то.
Пять условий, оценённых вместе, по каждой монете, за один проход.
$0.5200SOL
$100.00BTC
$65,000
Цены различаются в 125,000 раз. Значения идентичны. Именно это делает осмысленным ранжирование 81 монеты по любому индикатору.
Как читать наши числа.
02 — Три соглашенияПроценты, отношения и простые шкалы.
На этой платформе живут три вида чисел. Спутать их — самая частая ошибка при чтении. Вот по одному настоящему примеру на каждый.
У каждой сделки две стороны. Мейкер выставляет ордер и ждёт, пока кто-нибудь его возьмёт. Тейкер сразу соглашается на предложенную цену. Доля тейкеров — это часть объёма, пришедшая от тейкеров, от тех, кто торопится.
Когда значение нельзя посчитать честно, оно остаётся пустым — его никогда не записывают нулём и никогда не переносят предыдущее. Ноль здесь всегда означает измеренный ноль.
Десять семейств, по одному.
Каждое из десяти семейств индикаторов объясняется одинаково: что оно измеряет, как мы его считаем, разобранный пример с настоящей арифметикой и то, где оно вводит вас в заблуждение.
Полосы Боллинджера — 27 значений
9 таймфреймов · 5m–24h · Верхняя / SMA / НижняяПолосы Боллинджера измеряют волатильность: насколько далеко цена ушла от собственной недавней средней. Широкие полосы означают турбулентность. Узкие — спокойствие.
Второе, что они измеряют, — положение: где цена находится внутри этого диапазона прямо сейчас. Одно значение говорит вам обе вещи сразу: насколько рынок растянут и по какую сторону от средней стоит цена.
Одна цена. Чтобы понять, насколько вы близко, вычитаете и делите сами — и отдельно для каждой монеты, за которой следите.
Расстояние уже посчитано. Минус означает, что цена ниже полосы.
Правило вроде «цена в пределах 1% от верхней полосы» здесь — одно условие, B4hU > -1, и оно означает одно и то же на всех 81 монете. В другом месте это 81 отдельный расчёт.
Одно и то же положение внутри полос. Одни и те же числа. Какой бы ни была цена.
То же положение, что и в сценарии 2, — но полосы в пять раз уже, поэтому и значения в пять раз меньше. Ширина полос сама по себе тоже информация.
Принимать касание полосы за сигнал само по себе.
В сильном тренде цена может часами идти вдоль полосы. Полоса говорит «это необычно», а не «сейчас развернётся».
RSI — 10 значений
10 таймфреймов · 1m–24h · по одному значениюRSI измеряет, насколько быстро двигалась цена, по шкале от 0 до 100. Выше 70 принято называть перекупленностью — рост был быстрым. Ниже 30 — перепроданностью, падение было быстрым. Около 50 означает, что ни одна из сторон не торопилась.
Он измеряет скорость, а не цель. Монета может долго оставаться перепроданной и всё это время падать дальше. RSI говорит вам, что движение было необычно быстрым для этой монеты, и это повод посмотреть внимательнее, а не вывод.
RSI есть везде, и считается он одинаково. Чего обычно не хватает — так это охвата: вы читаете его по одному графику и по одному таймфрейму за раз.
Вы можете спросить «какие монеты сейчас ниже 30 на четырёхчасовом?» и получить ответ за один проход — вместо того чтобы открывать 81 график.
Глубокая перепроданность на коротких шкалах. Совершенно обычная картина на длинных. Это быстрая локальная встряска внутри большего тренда, который не изменился. Одно значение RSI такого не покажет — десять покажут.
Принимать перепроданность за сигнал к покупке.
Ниже 30 говорит, что падение было быстрым. В настоящем нисходящем тренде RSI может держаться ниже 30 днями, пока цена продолжает идти вниз. Это описание скорости, а скорость сама по себе ещё никому не сказала, где что-то остановится.
MACD — 30 значений
10 таймфреймов · 1m–24h · Линия / Сигнал / ГистограммаMACD отслеживает отношение между двумя скользящими средними цены — быстрой и медленной. Когда быстрая поднимается выше медленной, моментум разворачивается вверх. Когда опускается ниже — вниз. Он сделан так, чтобы показать смену направления раньше, чем это станет очевидно по самой цене.
Он выдаёт три числа. Линия — это разница между двумя средними. Сигнальная линия — сглаженная версия Линии. Гистограмма — разница между Линией и Сигналом, и именно за ней стоит следить внимательнее всего, потому что она разворачивается первой.
Сырые долларовые суммы. Они имеют смысл только относительно цены этой монеты.
На других платформах трейдер настраивает «гистограмма BTC выше 800» и «гистограмма SOL выше 0.8» — свой порог для каждого актива. Здесь это одно правило: гистограмма выше 1. Оно означает «разница достигла одного процента от цены», и это одно и то же утверждение на любой монете.
Сырые гистограммы различаются в 125,000 раз. Сохранённые значения идентичны. Условие вроде «Гистограмма MACD 1h выше 0.9» означает одно и то же на любой монете.
Гистограмма только что перешла выше нуля. Обе средние всё ещё ниже точки, с которой начали, — разворот виден здесь первым.
Большая и положительная. Моментум не просто есть — он широкий.
Зеркальная картина. Гистограмма ушла в минус, пока Линия ещё выше нуля.
Гистограмма — это всегда Линия минус Сигнал. Её знак говорит вам направление, её величина — сколько между ними расстояния.
Все три значения около нуля. В таких условиях гистограмма пересекает ноль постоянно, и почти ни одно из этих пересечений ничего не значит.
Читать пересечение как вывод.
MACD построен на скользящих средних, а скользящие средние запаздывают по своей природе. На рынке без направления он выдаёт пересечения без конца, и большинство из них ничего не значат. Он весит гораздо больше, когда что-то независимое — объём, волатильность — подтверждает, что идёт настоящее движение.
VWAP — 9 значений
9 таймфреймов · 5m–24h · по одному значениюVWAP — это средняя цена, по которой монета действительно торговалась, взвешенная по объёму на каждом уровне цены. Выше него те, кто купил недавно, в плюсе. Ниже — в минусе.
У этого есть практические последствия. VWAP часто ведёт себя как поддержка или сопротивление просто потому, что очень многие смотрят на одну и ту же линию.
Одна цена на графике. Насколько вы выше неё — считайте сами, монета за монетой.
Расстояние уже посчитано, в процентах.
Правило вроде «цена более чем на 1% выше четырёхчасового VWAP» здесь — одно условие, V4h > 1, и оно означает одно и то же на всех 81 монете.
Те, кто купил недавно, в плюсе. Цена растянулась далеко выше того уровня, где на самом деле проходил объём.
Текущая цена в точности равна взвешенной по объёму средней.
Те, кто купил недавно, в минусе.
Существенно ниже недавней консенсусной цены.
Читать его как скользящую среднюю.
Скользящая средняя относится к каждой минуте одинаково. VWAP — нет: он взвешивает по объёму, поэтому одна крупная сделка весит больше, чем час мелких. В этом весь смысл, и поэтому две линии могут оказаться в совершенно разных местах.
Изменение цены — 21 значение
21 период сравнения · 1m–24h · по одному значениюСамое прямое измерение на платформе: на сколько процентов сдвинулась цена за заданный период сравнения.
Это периоды сравнения, а не свечи. Изменение цены 1h, прочитанное в 16:43, сравнивает цену сейчас с ценой в 15:43. Это не часовая свеча, и это различие важно, когда вы строите правило.
Цена на 2.40% выше, чем ровно час назад.
Обычно два: час и двадцать четыре часа. Иногда семидневное число. Достаточно, чтобы знать, что что-то сдвинулось, но не чтобы знать когда.
Двадцать один период сравнения позволяет найти, когда движение началось, а не только то, что оно было.
Почти ничего за последние десять минут. Около двух с половиной процентов, если смотреть на двадцать назад. Движение произошло от десяти до двадцати минут назад и с тех пор всё тихо. Имея только число за 1h и за 24h, вы знали бы лишь то, что цена сдвинулась.
Читать период сравнения как свечу.
Изменение цены 45m — это не сорокапятиминутная свеча. Это разница между ценой сейчас и ценой 45 минут назад: две точки, и ничего между ними. Монета, которая за эти 45 минут резко упала и полностью восстановилась, читается так, будто почти ничего не изменилось.
Изменение объёма — 9 значений
9 таймфреймов · 5m–24h · по одному значениюИзменение объёма сравнивает, сколько наторговали в текущем окне, с окном непосредственно перед ним. Это отношение, а не процент: 2.0 означает, что объём удвоился, 0.5 — что упал вдвое, 1.0 — что не изменился.
Это самый быстрый способ увидеть, что активность разгоняется. И одновременно самый лёгкий для неверного прочтения индикатор на этой странице, потому что он ничего не говорит о том, каким было предыдущее окно.
Объём здесь — это количество наторгованных монет, а не их долларовая стоимость. Так отношение остаётся честным, когда движется сама цена: окно может выглядеть оживлённее в долларах просто потому, что цена выросла.
Это стандартный расчёт, без правок. Текущее окно, делённое на предыдущее, — то же самое число, которое дала бы любая платформа. Иначе здесь другое: мы ставим его в пару со вторым измерением, которое знает, как выглядит норма.
Вдвое больше торгов, чем в предыдущие четверть часа.
Ниже 1.0 означает, что окно было спокойнее предыдущего.
В тридцать раз больше предыдущего окна — но предыдущее окно было почти пустым. На деле ничего необычного не произошло.
Настоящий, измеренный ноль. Но если бы пустым было ПРЕДЫДУЩЕЕ окно, делить было бы не на что, и значение оказалось бы пустым, а не нулевым. Ноль и пусто — разные ответы.
Верить большому отношению, не посмотрев на знаменатель.
Изменение объёма делит на предыдущее окно. Когда это окно было почти пустым, обычное количество торгов даёт огромное число. Это самая частая ложная тревога во всём анализе объёма — и именно её решает следующее семейство.
Смотрите Отношение к среднему объёму →Доля тейкеров — 9 значений
9 таймфреймов · 5m–24h · по одному значениюУ каждой сделки две стороны. Одна выставила ордер и ждала — это мейкер. Другая сразу согласилась на предложенную цену — это тейкер. Доля тейкеров — это часть объёма, пришедшая от тейкеров: от тех, кто торопится.
Выше 0.5 означает, что агрессивных покупок больше, чем продаж. Ниже 0.5 — наоборот. Это самое близкое к информации о потоке ордеров, что можно получить без профессиональных инструментов маркет-мейкинга.
Объём тейкеров и мейкеров есть в сырых данных биржи, но как готовое значение его предлагают редко — и почти никогда сразу по девяти временным шкалам для целого рынка.
Вы можете спросить, какие монеты покупают сейчас агрессивнее всего, и получить упорядоченный ответ.
Это не то значение, которое качается от 0 до 1. Оно держится около середины. Значение 0.58 — не артефакт округления, а существенный перекос. Читайте его по тому, как он ведёт себя на самом деле, а не по шкале.
Цена упала более чем на три процента за час, и всё же 61% объёма пришёл от агрессивных покупателей. Кто-то забирал продажи. Продолжится это или нет, число вам не скажет — но это совсем другая картина, чем то же падение при 0.44.
Ждать, что значение будет размашисто колебаться.
Новички видят шкалу от 0 до 1 и ждут 0.8 или 0.2. Такое почти не приходит. Настройтесь на реальное распределение: большую часть времени это значение живёт между 0.47 и 0.53, а интересны те показания, которые выходят за эти границы на несколько сотых.
Отношение к среднему объёму — 9 значений
9 таймфреймов · 5m–24h · по одному значениюОтношение к среднему объёму сравнивает текущую активность с тем, что для этой же монеты нормально в последнее время, а не с тем, что было в предыдущем окне. Оно берёт объём текущего окна, пересчитывает его в суточный темп и делит на средний дневной объём монеты за последние семь дней.
Значение 1.0 означает, что активность для этой монеты ровно нормальная. 10.0 — в десять раз выше нормы. Поскольку опорой служит собственная история монеты, число означает одно и то же на любом активе: то, что для маленького токена большой объём, для биткоина — тихий день, и здесь это решается само собой.
1440 — это число минут в сутках. Умножение на него переводит пятнадцатиминутное окно в тот суточный темп, который оно подразумевает, чтобы его можно было сравнить с дневным средним.
Этого нет. Большинство инструментов дают объём и объём в сравнении с предыдущим периодом. Сравнение с собственной недавней нормой актива за пределами профессиональных терминалов встречается редко.
Отношение к собственному семидневному среднему этой же монеты, на девяти временных шкалах, пересчитываемое каждую минуту по всем 81 монете.
Поскольку опора у каждой монеты своя, значение 10 означает одно и то же и на биткоине, и на самом маленьком токене в списке. Именно поэтому ранжирование всех 81 монеты по этому значению даёт осмысленный порядок.
Предыдущее окно было почти мёртвым, поэтому отношение взлетело. По собственной норме этой монеты окно было тихим.
Оба окна были экстремальными, поэтому их сравнение друг с другом почти не показывает изменений. По собственной норме монеты это крупное событие, которое уже идёт.
Изменение объёма спрашивает «больше, чем только что?». Отношение к среднему объёму спрашивает «больше, чем обычно?». Они расходятся в обе стороны, и только одно из двух знает, что такое обычно.
Настоящий ноль. У монеты есть корректное среднее, на которое можно делить, — просто в этом окне она не торговалась.
Читать высокое отношение как признак роста.
У объёма нет направления. Десятикратная норма во время обвала ровно настолько же аномальна, как десятикратная норма во время роста. Это говорит вам, что что-то происходит, но никогда — что именно.
ATR — 9 значений
9 таймфреймов · 5m–24h · по одному значениюATR измеряет, сколько пути монета в действительности проходит за типичный период, — её реализованную волатильность. Ни направления, ни моментума. Размах.
Истинный диапазон берёт наибольшее из трёх расстояний: максимум минус минимум, максимум минус предыдущее закрытие или предыдущее закрытие минус минимум. Именно учёт предыдущего закрытия делает диапазон «истинным» — он ловит разрывы между периодами, которые простое «максимум минус минимум» пропустило бы.
Период, который ещё формируется, влияет на значение, которое вы видите сейчас, но ему никогда не позволяют вернуться в уже подтверждённое среднее. Завершённые периоды закрыты — число, записанное для законченного периода, после этого не меняется никогда.
Два числа в единицах цены. Несравнимые и бесполезные, если вы хотите задать одно правило на несколько монет.
Обе проходят 1.3% своей цены за типичные четыре часа.
Та же волатильность, выраженная одинаково. Правило вроде «торговать только монеты, чей четырёхчасовой размах превышает 1%» становится одним условием для всех 81 монеты вместо 81 разного долларового порога.
Стоп в 1% стоит вчетверо дальше, чем эта монета обычно проходит за час. Обычное движение до него почти не дотянется.
Тот же стоп в 1% попадает внутрь обычного часового размаха этой монеты. Он будет срабатывать постоянно — независимо от того, была идея верной или нет.
Одно и то же число стоп-лосса означает на этих двух монетах совершенно разные вещи. Стоп-лосс и тейк-профит — это значения, которые вы вводите сами, а ATR — то, как вы решаете, что вводить.
Длинная шкала ещё помнит тяжёлый день, короткая говорит, что всё улеглось. Режимы меняются быстрее, чем длинные средние это замечают.
Ждать от ATR сигнала.
Он его никогда не даст. ATR не говорит ни вверх, ни вниз, и не говорит когда. Его ценность в том, что он показывает, какого размера «нормально» для этой монеты прямо сейчас, чтобы любое другое число, которое вы выберете, можно было задать относительно него.
Дельта гистограммы MACD — 9 значений
9 таймфреймов · 5m–24h · по одному значениюГистограмма MACD говорит вам, насколько силён моментум прямо сейчас. Дельта гистограммы MACD говорит, насколько быстро эта сила меняется. Если гистограмма — это скорость, то это ускорение.
Две монеты могут показывать в точности одинаковую гистограмму и находиться при этом в противоположных положениях: одна затухает от более сильного значения, другая поднимается от более слабого. Гистограмма их не различит. Это значение — различит.
Точка сравнения — это метка времени, а не счёт строк. Если той самой минуты нет в истории, значение остаётся пустым, вместо того чтобы молча сравниться с ближайшей доступной минутой: это сдвинуло бы окно и дало бы число, которое выглядит правильным и является неверным.
Гистограмма MACD — стандарт везде. Скорость её изменения — нет: как сохранённое значение её предлагают редко, а значит, сравнивать приходится глазами, график за графиком.
Поскольку значение сохранено, вы можете задать вопрос, который иначе задать очень трудно: на каких монетах моментум сейчас ускоряется — неважно, положительный он или отрицательный. Здесь это одно условие, и на каждой монете оно одно и то же.
Моментум положительный, но затухает.
Моментум положительный и быстро растёт.
Обе линии заканчиваются на одном и том же значении, 0.300. Гистограмма идентична. У одной сила заканчивается, другая её набирает. Без дельты эти две выглядят одинаково.
Гистограмма всё ещё отрицательная — Линия и Сигнал не пересеклись, и ничего пока не развернулось. Но дельта положительная, а это обычно читают как нисходящий тренд, теряющий силу. Продолжится ли это, не может пообещать ни один индикатор. Число даёт вам более раннюю точку, с которой стоит начать смотреть.
Путать дельту с гистограммой.
Гистограмма сама уже разница — Линия минус Сигнал. Это разница той разницы. Большая дельта означает не сильный моментум, а быстро меняющийся. Моментум может быть слабым и ускоряться или сильным и замедляться. Это противоположные положения, и именно так вы их различаете.
