GRUNDLAGEN

Was ist
algorithmischer Handel?

Entscheidungen entstehen aus vorher festgelegten Regeln, nicht aus Emotion — und Regeln lassen sich testen.

SCROLLEN
Regelbasierter EntscheidungsablaufBEISPIEL
EINSTIEGSBEDINGUNGAUSSTIEGSBEDINGUNGRISIKOGRENZE
01 — DEFINITION

Was ist algorithmischer Handel?

Es bedeutet, eine Strategie in ausdrückliche Regeln zu übersetzen: welche Bedingungen eine Position eröffnen, welche sie schließen, wie viel Risiko eingegangen wird. Sind die Regeln einmal geschrieben, entscheiden die Daten und nicht die Auslegung.

Die Grundlage des algorithmischen Handels ist deshalb keine Vorhersage, sondern eine Definition. Ein vages Gefühl lässt sich nicht testen. Eine geschriebene Regel schon.

Eine Entscheidung aus dem Bauch
EINSTIEGEs steigt, ich will das nicht verpassen
AUSSTIEGIch warte noch ein bisschen
MESSUNGEs gibt keine Aufzeichnung, warum ich gekauft habe
VERGLEICH
Eine Entscheidung nach Regeln
EINSTIEGRSI (4h) unter 30 und Kurs am unteren Bollinger-Band
AUSSTIEGTake-Profit oder Stop-Loss, beide vorher festgelegt
MESSUNGJeder Trade folgt derselben Regel
02 — WER ES NUTZT

Wer nutzt das?

01

Institutionelle Fonds

Um große Volumen regelgeleitet und nachprüfbar zu steuern.

02

Professionelle Trader

Um eigene Strategien zu messen und in Systeme zu überführen.

03

Privatanleger

Um Entscheidungen von Emotionen zu trennen und nicht mehr vor dem Bildschirm zu leben.

03 — VORTEILE

Warum das zählt

Frei von Emotion
Die Regel wird einmal geschrieben; Angst und Hast kommen nie in die Entscheidung.
Der Markt schließt nie
Krypto läuft rund um die Uhr. Eine vorher definierte Regel hängt nicht davon ab, dass du auf den Bildschirm schaust.
Disziplin
Dieselben Bedingungen erzeugen dasselbe Verhalten — ohne Ausnahmen.
Messbar
Jede Entscheidung ist ausdrücklich formuliert und lässt sich deshalb an historischen Daten prüfen.
Wiederholbar
Eine Regel gilt identisch über verschiedene Coins und Zeitrahmen hinweg.
04 — DER KERN

Im Zentrum von allem:
der Backtest

Solange du nicht gesehen hast, wie sich ein Regelwerk auf historischen Daten verhalten hat, weißt du nichts über diese Regeln. Ein Backtest ist kein Versprechen — er ist eine Messung.

1SCHRITT 1/4
Strategie definieren
Formuliere deine Einstiegs-, Ausstiegs- und Risikoregeln ausdrücklich.
2SCHRITT 2/4
Auf der Historie laufen lassen
Wende die Regel auf historische Daten im Minutentakt an.
3SCHRITT 3/4
Ergebnis messen
Anzahl der Trades, Verteilung, Robustheit — lies die rohen Zahlen.
4SCHRITT 4/4
Nachschärfen
Ändere die schwache Stelle und lass den Test erneut laufen.
SCHRITT 4 FÜHRT ZURÜCK ZU SCHRITT 1 — DER KREIS WIEDERHOLT SICH
05 — PERSPEKTIVE

Ist die Zukunft des Handels algorithmisch?

Regelbasiertes Entscheiden breitet sich weiter aus. Je günstiger Datenzugang und Rechenleistung werden, desto eher erreichen Privatanleger Werkzeuge, die jahrelang institutionellen Häusern vorbehalten waren.
Aber ein Algorithmus ist für sich genommen kein Vorteil. Eine schlecht definierte Regel liegt schnell und beharrlich daneben. Der Unterschied liegt darin, wie ehrlich die Regel geprüft wurde.
06 — PLATTFORM

Warum TrendArcher zu dieser Arbeit passt

81
Coins
Alle unterstützten Paare, jede Minute berechnet. Der Wechsel zwischen ihnen ist ein Nachschlagen, kein Warten.
10
Bedingungen gleichzeitig
Sieh, welche Coins alle zehn gerade erfüllen — oder prüfe dieselben zehn über Jahre an Historie.
142
Indikatorwerte
Kombiniere eine Volumenspitze auf 1 Minute mit einem Trendwert auf 24 Stunden und frage damit alle 81 Coins ab.
1m — 24h
Zeitrahmen
Die ganze Leiter. Stimmen die Skalen überein, ist die Bewegung echt; widersprechen sie sich, schau genauer hin.
Minutengenau
Backtest-Tempo
Jahre an Minutenhistorie über mehrere Coins in einem Durchlauf — ändere eine Regel und frag noch einmal.
07 — WAS DEN UNTERSCHIED MACHT

Was du anderswo nicht findest

01

Kein Look-ahead

Jede Zeile wird nur aus dem berechnet, was in diesem Moment bekannt war. Die Information der nächsten Kerze fließt nie in die Entscheidung ein.

NO LOOK-AHEAD
02

Vorberechnete Indikatoren

Die Indikatorwerte werden im Voraus berechnet und gespeichert, sodass ein Backtest sie liest, statt jede Minute 142 Werte neu zu berechnen.

PRECOMPUTED
03

Live und historisch, gegenseitig geprüft

Die Live-Verarbeitung und die historische werden auf dasselbe Ergebnis verpflichtet und Wert für Wert verglichen.

CROSS-VALIDATED
04

Undefiniert ist nicht null

Lässt sich ein Wert nicht berechnen, bleibt er leer. Er wird nie stillschweigend als Null geschrieben.

NULL ≠ 0

Schreib deine Regel. Frag die Daten.

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Diese Seite dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Backtest-Ergebnisse beruhen auf historischen Daten; aus ihnen lässt sich keine künftige Marktentwicklung ableiten.