기본 개념
알고리즘 트레이딩이란
무엇인가
결정은 감정이 아니라 미리 작성된 규칙에서 나옵니다 — 그리고 규칙은 검증할 수 있습니다.
스크롤
규칙 기반 의사결정 흐름예시
진입 조건청산 조건리스크 한도
01 — 정의
알고리즘 트레이딩이란 무엇인가
전략을 명시적인 규칙으로 바꾸는 일입니다. 어떤 조건에서 포지션을 열고, 어떤 조건에서 닫으며, 얼마의 리스크를 감수할지 정합니다. 규칙이 작성되면 판단은 해석이 아니라 데이터가 이끕니다.
그래서 알고리즘 트레이딩의 토대는 예측이 아니라 정의입니다. 막연한 직감은 검증할 수 없지만, 작성된 규칙은 검증할 수 있습니다.
감정으로 내린 결정
진입오르고 있는데 놓치고 싶지 않다
청산조금만 더 기다려 보자
측정왜 샀는지 기록이 없다
비교
규칙으로 내린 결정
진입RSI(4h)가 30 미만이고 가격이 볼린저 하단 밴드에 있을 때
청산익절과 손절 모두 미리 설정
측정모든 거래가 같은 규칙을 따른다
02 — 누가 사용하는가
누가 사용합니까?
01
기관 펀드
대규모 자금을 규칙에 따라, 검증 가능한 방식으로 운용하기 위해.
02
전문 트레이더
자신의 전략을 측정하고 시스템으로 만들기 위해.
03
개인 투자자
결정을 감정에서 분리하고 화면 앞에 매여 있지 않기 위해.
03 — 장점
왜 중요한가
감정에서 자유롭다
규칙은 한 번 작성됩니다. 두려움과 조급함이 결정에 끼어들지 않습니다.
시장은 닫지 않는다
암호화폐 시장은 24시간 움직입니다. 미리 정의된 규칙은 화면을 지켜보는 일에 의존하지 않습니다.
일관성
같은 조건은 같은 행동을 만듭니다 — 예외 없이.
측정 가능하다
모든 결정이 명시적이므로 과거 데이터로 검증할 수 있습니다.
반복 가능하다
하나의 규칙이 여러 코인과 시간대에 동일하게 적용됩니다.
04 — 핵심
모든 것의 중심에는
백테스트가 있습니다
어떤 규칙이 과거 데이터에서 어떻게 움직였는지 보기 전까지, 그 규칙에 대해 아는 것은 없습니다. 백테스트는 약속이 아니라 측정입니다.
1단계 1/4
전략을 정의한다
진입, 청산, 리스크 규칙을 명시적으로 적습니다.
2단계 2/4
과거 데이터로 실행한다
1분 단위 과거 데이터에 규칙을 적용합니다.
3단계 3/4
결과를 측정한다
거래 횟수, 분포, 견고성 — 가공되지 않은 숫자를 읽습니다.
4단계 4/4
다듬는다
약한 부분을 바꾸고 다시 검증합니다.
4단계는 1단계로 돌아갑니다 — 순환은 반복됩니다
05 — 관점
트레이딩의 미래는 알고리즘인가?
규칙에 기반한 의사결정은 계속 확산되고 있습니다. 데이터 접근과 연산 능력이 저렴해지면서, 오랫동안 기관만 쓰던 도구에 개인 투자자도 닿게 되었습니다.
그러나 알고리즘 자체가 우위는 아닙니다. 잘못 정의된 규칙은 빠르고 일관되게 틀립니다. 차이는 그 규칙을 얼마나 정직하게 검증했는지에 있습니다.
06 — 플랫폼
이 작업에 TrendArcher가 맞는 이유
81
코인
지원되는 모든 페어를 매분 계산합니다. 코인을 바꾸는 것은 조회이지 대기가 아닙니다.
10
동시 조건
지금 열 가지를 모두 만족하는 코인을 확인하거나, 같은 열 가지를 수년치 과거 데이터로 검증하십시오.
142
지표 값
1분 거래량 급증과 24시간 추세 값을 함께 묶어 81개 코인 전체에 질의할 수 있습니다.
1m — 24h
시간대
사다리 전체입니다. 여러 시간대가 일치하면 움직임은 실제이고, 어긋나면 더 가까이 보십시오.
분 단위
백테스트 속도
여러 코인의 수년치 1분 데이터를 한 번에 — 규칙 하나를 바꾸고 다시 물어보십시오.
07 — 차별점
다른 곳에서 찾기 어려운 것
01
룩어헤드 없음
모든 행은 그 시점에 알려진 정보만으로 계산됩니다. 다음 캔들의 정보가 결정에 새어 들어가지 않습니다.
NO LOOK-AHEAD
02
사전 계산된 지표
지표 값은 미리 계산되어 저장됩니다. 그래서 백테스트는 매분 142개 값을 다시 계산하지 않고 읽기만 합니다.
PRECOMPUTED
03
실시간과 과거 데이터의 교차 검증
실시간 파이프라인과 과거 데이터 파이프라인은 같은 결과를 내도록 요구되며 값 단위로 비교됩니다.
CROSS-VALIDATED
04
정의되지 않음은 0이 아니다
값을 계산할 수 없으면 비워 둡니다. 조용히 0으로 기록하지 않습니다.
NULL ≠ 0
규칙을 쓰고, 데이터에 물어보십시오.
무료로 사용해 보십시오. 신용카드가 필요 없습니다.
무료로 시작하기이 페이지는 정보 제공을 위한 것이며 투자 자문이 아닙니다. 백테스트 결과는 과거 데이터에 기반하며 향후 시장 움직임을 나타내지 않습니다.